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システムトレードとは

2007.01.01
 システムトレードとは、一定の売買ルールに従って機械的に取引をすることです。例えば、10日移動平均線が25日移動平均線を上抜く、いわゆるゴールデンクロスのシグナルが出れば買い(ロングポジション)、逆に下抜く、いわゆるデッドクロスシグナルが出れば売り(ショートポジション)というように、あらかじめ決めておいたルールによってのみ売買するわけです。そこには投資関連のニュースに見られる「過熱相場形成で目先下落の可能性が高い」「売り一巡後に先高期待感」といった相場全体の予測や、「○△商事はPER、PBRともに割安」といった銘柄の財務状態(いわゆるファンダメンタル)は一切加味されません。チャートから導かれるテクニカル指標のみで売買します。
 
 さて、四季報とチャートを見て行ういわゆる通常のトレードの短所は以下であると私は認識しています(人によっては反論があるかと思いますが…)。
1.予測が必要
 通常の投資では日々あらゆるものを予測しなければなりません。バブル崩壊後のような下落相場では、例え高収益、割安の企業においても、地合の悪さに売り込まれてしまいます。つまり通常の投資法では各銘柄の診断だけでなく、国内および国外の相場全体の環境も加味する必要があります。これらには多くの経験と知識が求められます。    
2.心の葛藤
 相場は精神修行の場と言われるように、株式売買では株価高騰や下落に対する欲や恐怖心と日々戦わなくてはなりません。これは投資経験の浅い人には、直面すると思っていた以上に大きな精神的負担となります。
3.投資に長い時間を裂く
 主に1に掛かる時間はかなりのものです。投資のみで生計を立てているプロのトレーダーはまだしも、他の職につき、余剰の資金を運用している方にとっては投資に裂く時間は大きなロス以外のなにものでもありません。

 私も当初は四季報片手に、YAHOO!ファイナンスのチャートを見ながら、数時間もの時間を掛けて今後株価が上がると思われる銘柄を研究していました。しかし上記の理由から思った以上に本業に負担がかかってしまい、またパフォーマンスも大して上がらないという状況でした。試行錯誤していた時に出会ったのがこのシステムトレードという考え方です。システムトレードではある売買シグナルに従って機械的に売買するため、前述の負担から(完全ではありませんが)開放されます。実際、仕事をしていても株価が気になって仕方がないという本業にとって最悪の状態からは脱出することができました。
 ところで、システムトレード以外の選択肢に投資信託という道もありましたが、何でも自分で理解しながらやりたい性分から結局個人売買をしています。

 さて、以上のような利点を有するシステムトレードですが、売買条件を見つけることとリスク分散が重要になてきます。両者をうまく設定できれば株で損はしない(短期のぼろ儲けもありませんが)というのが私なりの結論です。ここで前者をやっきになって研究する方は多いのに対して、後者はあまり重視されていないような印象があります。これは少し前の「誰でも簡単に資金を何十倍に・・・」という株ブームの弊害なのかもしれません。
 
 オメガチャートには自動売買検証という、システムトレードを構築するのに必要な機能が付いています。以降これらについて詳しく説明していきたいと思います。

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