移動平均乖離率

移動平均乖離率とは…
　Ｎ日の終値を合計し、Ｎで割った値を結んだものが、Ｎ日移動平均線です。さらに現在の株価がこの移動平均線からどの程度離れているかを示したものが移動平均乖離率です。
　さてこの乖離率が大きくなったときはどのような意味があるのでしょうか。ひとつには株価が大きく上昇したことから強い上昇トレンドにあることを意味します。しかし一方で過熱感の台頭から天井となり一転下落の下降トレンドとなる可能性が高いこと意味します。前者に順ずるのが『順張り』、後者に順ずるのが『逆張り』です。つまり同じ指標でも全く逆の投資判断となるのです。
　ちなみに移動平均のところでも述べましたが、以下のような日数が市場では良く用いられるようです。

　・短期：５日、２５日、３０日、４週、５週
　・中期：７５日、９０日、１００日、１３週
　・長期：１５０日、２００日、２６週


【定義式】MAkairi(＃１,＃２)
＃１：移動平均の日数（週、月）
＃２：＃１で設定した平均線からの乖離率（％）
　　　　正の値⇒プラス乖離
　　　　負の値⇒マイナス乖離

使用例)
　株価が２５日移動平均線からの乖離率が１０％以上の銘柄を抽出する場合は、スクリーニングで"close()<MAkairi(25,10)"と記述。

移動平均線乖離率

<library name="MAkairi"> <expression><![CDATA[ if({1}>0, (avg(close({0}))*(1+{1}/100)), (avg(close({0}))*(1+{1}/100)) ) ]]></expression> </library>