ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドとは…
　統計学に基づき終値の移動平均とその標準偏差σ（シグマ）を示したもので、株価の下値支持線と上値抵抗線を見積もるのによく用いられます。統計学によれば移動平均±１σの範囲内にある確率は６８．２％、±２σの範囲内にある確率は ９５．４％、±３σの範囲内にある確率は９９．７％となります。従って株価が＋２σを超えたら売りサイン、−２σを下回ったら買いサインとなります。
　なおσはデフォルトの拡張キットにインジケーターとして登録されています（name="bb_sdev"）ので、これを用いることもできます。但しソフト上でボリンジャーバンドを表示させていないと未定義としてエラーになるようです(＞ ＜;)


【定義式】BB(＃１,＃２)
＃１：基準とする移動平均の日数
＃２：１σなら１、-2σなら−２
使用例)
２５日平均線を基準にして、−２σ以下を抽出したい時はスクリーニングで"close()<BB(25,-2)"と記述。

ボリンジャーバンド

<library name="BB"> <expression><![CDATA[ avg(close({0}))+ {1}*sdev(close({0})- avg(close({0}))) ]]></expression> </library>

　ところで、先ほどの確率は日々の株価が独立かつ正規分布に従うとするという前提のもとで成立する話です。実際の日々の株価は相互に干渉し合っていますので、厳密にはこの確率には従わないことになります。