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投資と節約のツール集

オメガチャートの使い方解説、システムトレード構築、注目銘柄/株式市況の一発リンクや節約の話題等々。資産運用の手助けになれば幸いです。注意!本ブログ記載の情報で生じたいかなる損害も当方は責任をおいません。全て自己責任でお願いします。
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2007年01月の記事一覧

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手数料の試算

2007.01.05
 最適な証券会社はそれぞれの投資スタイルによって異なります。手数料はどの程度の資金をどの程度の頻度(注文回数)で投資するかに依存し、それ故にその人にとっての最適な証券会社も異なります。そこで手数料を試算するスクリプトを組んでみました。以下が使い方です(というほどのものでもないですがf(^^;))。

<使い方>
1.1回の注文に使う投資金額を選択
2.1日に注文する回数を選択
3.「計算する」をクリック
(※証券名は各社キャンペーンサイトにリンクしています)

手数料試算
1回の投資金額を設定⇒万円
1日の投資回数を設定⇒


約定毎課金 定額課金

現物 制度信用 現物 制度信用
楽天証券
カブドットコム証券 設定無し 設定無し
イー・トレード証券
GMOインターネット証券
ジョインベスト証券
松井証券 設定無し 設定無し
オリックス証券
マネックス証券
安藤証券 設定無し 設定無し
岩井証券
タイコム証券 設定無し 設定無し
大和証券
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一般的な手数料について算出していますが、各証券会社で独自のサービスを行っている場合がありますので、最終的には各社のサイトをご確認ください。  また手数料の改定等が更新されていない場合も考えられますので、ご指摘頂ければ幸いです。
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スクリーニングとは

2007.01.01
 スクリーニングとは、ある条件を設定し、その条件に該当する銘柄を抽出することをいいます。例えばYAHOO!Financeの出来高ランキングに出ている銘柄は、「出来高の高いものをスクリーニング」した結果といえます。

 基本的には投資スタイルによりますが、もっと複雑に組み合わさったスクリーニングを行いたいという要望は、銘柄を探す手間の短縮という観点からかなり高いと思います。株式の口座を開いている方はネット上にスクリーニングの機能が大抵付いているのでそれを利用している場合が多いのではないでしょうか。また最近では無料でスクリーニングができるサイトも多くなってきました。

スクリーニングができるサイト例
新光総合研究所
トレーダーズウエブ
株マップ.com
カブクン株式情報

 これらサイトの充実により、これ以上のスクリーニングは不要という方もいるでしょう。しかし一方でもう少しマニアックな条件を設定したいという方や、いちいちサイトに行くのも面倒くさい、あるいはシステムトレードの自動売買シグナルを予め記録、設定しておきたいという場合もあるかと思います。オメガチャートでは拡張キットを用いて自由に条件を作成できます。
 
 私はシステムトレードを中核としたテクニカル投資スタイルなので、オメガチャートを用いて、システムの構築とスクリーニングを行っています。自分にあった売買条件を研究し、スクリーニングでその売買シグナルを日々抽出する使い方がひとつのオメガチャートの醍醐味です。

 なおオメガチャートでは企業のファンダメンタル(PERやPBR等)のデータは格納していませんので、これらをスクリーニング条件に反映させることはできません。

システムトレードとは

2007.01.01
 システムトレードとは、一定の売買ルールに従って機械的に取引をすることです。例えば、10日移動平均線が25日移動平均線を上抜く、いわゆるゴールデンクロスのシグナルが出れば買い(ロングポジション)、逆に下抜く、いわゆるデッドクロスシグナルが出れば売り(ショートポジション)というように、あらかじめ決めておいたルールによってのみ売買するわけです。そこには投資関連のニュースに見られる「過熱相場形成で目先下落の可能性が高い」「売り一巡後に先高期待感」といった相場全体の予測や、「○△商事はPER、PBRともに割安」といった銘柄の財務状態(いわゆるファンダメンタル)は一切加味されません。チャートから導かれるテクニカル指標のみで売買します。
 
 さて、四季報とチャートを見て行ういわゆる通常のトレードの短所は以下であると私は認識しています(人によっては反論があるかと思いますが…)。
1.予測が必要
 通常の投資では日々あらゆるものを予測しなければなりません。バブル崩壊後のような下落相場では、例え高収益、割安の企業においても、地合の悪さに売り込まれてしまいます。つまり通常の投資法では各銘柄の診断だけでなく、国内および国外の相場全体の環境も加味する必要があります。これらには多くの経験と知識が求められます。    
2.心の葛藤
 相場は精神修行の場と言われるように、株式売買では株価高騰や下落に対する欲や恐怖心と日々戦わなくてはなりません。これは投資経験の浅い人には、直面すると思っていた以上に大きな精神的負担となります。
3.投資に長い時間を裂く
 主に1に掛かる時間はかなりのものです。投資のみで生計を立てているプロのトレーダーはまだしも、他の職につき、余剰の資金を運用している方にとっては投資に裂く時間は大きなロス以外のなにものでもありません。

 私も当初は四季報片手に、YAHOO!ファイナンスのチャートを見ながら、数時間もの時間を掛けて今後株価が上がると思われる銘柄を研究していました。しかし上記の理由から思った以上に本業に負担がかかってしまい、またパフォーマンスも大して上がらないという状況でした。試行錯誤していた時に出会ったのがこのシステムトレードという考え方です。システムトレードではある売買シグナルに従って機械的に売買するため、前述の負担から(完全ではありませんが)開放されます。実際、仕事をしていても株価が気になって仕方がないという本業にとって最悪の状態からは脱出することができました。
 ところで、システムトレード以外の選択肢に投資信託という道もありましたが、何でも自分で理解しながらやりたい性分から結局個人売買をしています。

 さて、以上のような利点を有するシステムトレードですが、売買条件を見つけることとリスク分散が重要になてきます。両者をうまく設定できれば株で損はしない(短期のぼろ儲けもありませんが)というのが私なりの結論です。ここで前者をやっきになって研究する方は多いのに対して、後者はあまり重視されていないような印象があります。これは少し前の「誰でも簡単に資金を何十倍に・・・」という株ブームの弊害なのかもしれません。
 
 オメガチャートには自動売買検証という、システムトレードを構築するのに必要な機能が付いています。以降これらについて詳しく説明していきたいと思います。

移動平均線傾き

2007.01.01
 相場の勢いはただ移動平均線が上向き、下向きというだけでなくその傾きに反映されます。例えば大陽線を交えながら数日連騰した銘柄の5日移動平均線の傾きは急勾配となるため、上昇トレンドの初動を捉えるひとつのサインとなります。また13週移動平均のような比較的長いスパンでスクリーニングすれば、長期で安定して上昇している銘柄を抽出できます。
 このライブラリでは移動平均線の日数と傾きをそれぞれ数値指定するようにしました。負の値を入れることで下落側も設定できます。


【定義式】MAkatamuki(#1,#2)
#1:基準とする移動平均の日数
#2:移動平均線の上昇率(下落率)
    正の値⇒上昇率(正の傾き)
    負の値⇒下落率(負の傾き)
使用例)
 5日移動平均線が1%以上の率で上向いており、かつ当日の株価がその移動平均線より上で推移している銘柄を抽出する場合は、スクリーニングで"MAkatamuki(5,1) and close()>MAve(5)"と記述。

移動平均線傾き



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