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2006年12月の記事一覧

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移動平均線転換

2006.12.26
 移動平均線はトレンドを把握するための重要な指標です。長期の移動平均線が上向きに推移しているときはアップトレンド、逆に下向きに推移しているときはダウントレンドとみることができます。
 かの有名なゴールデンクロスシグナルでは、長期にわたって下落してきた株価が底を打って転換したタイミング、つまり移動平均線が下向きから上向きへ転換し、かつ直近株価が長期移動平均線を上抜く、あるいは短期移動平均線が鋭く上抜く形が、比較的転換の確度が高いとされます。
 ここでは移動平均線が下向きから上向きに転換した銘柄、あるいはその逆をライブラリとして定義しました。また各条件に柔軟に対応できるように平均線日数だけでなく、遡ってのシグナル発生日指定と転換後の上昇率(下落率)を設定できるようにしました。


【定義式】MAtenkan(#1,#2,#3)
#1:基準とする移動平均の日数
#2:遡る日数("0"で当日)
#3:転換後の平均線の上昇(下落)率
    正の値⇒上昇率
    負の値⇒下落率
使用例)
 5日前に25日移動平均線が下向きから0.1%以上の率で上向いてきて、かつ当日の株価がその移動平均線より上で推移している銘柄を抽出する場合は、スクリーニングで"MAtenkan(25,5,0.1) and close()>MAve(25)"と記述。

移動平均線転換



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グランビルの法則とは

2006.12.25
グランビルの法則とは…
 ウォール街の株式コンサルタントであるジョセフ・グランビル氏によって考案された株式投資理論。基本的には終値と移動平均線の関係から売買のタイミングを推し量るもので、以下のような8通りの法則があります。

買いのタイミング
1.移動平均線が下降した後で、上昇、あるいは横這いとなった時に、終値がその移動平均線を上抜きした時【ゴールデンクロス】
2.上向きの移動平均線に対して、終値が平均線を下抜きした時【押し目買い】
3.上向きの移動平均線を上回っていた株価が、平均線に近づく下落を見せたが、結局平均線を下抜かずに上昇した時【追撃買い】
4.下向きの移動平均線に対して、終値が移動平均線から大きく下離れした時【逆張り買い】

売りのタイミング
5.移動平均線が上昇した後で、下落、あるいは横這いとなった時に、終値がその移動平均線を下抜きした時【デッドクロス】
6.下向きの移動平均線に対して、終値が移動平均線を上回った時【戻り売り】
7.下向きの移動平均線を下回っていた株価が、移動平均線に近づく上昇を見せたが、結局平均線を上抜かずに下落した時【追撃売り】
8.上向きの移動平均線に対して、終値が移動平均線から大きく上離れした時【逆張り売り】

 ちなみにここでいう移動平均線は信頼線の観点から25日以上を用いることが多く、また日々の株価終値ではシグナルが出過ぎるため、代わりに短期の移動平均線を用いることもあります。

参考)移動平均に用いる代表的な日数
 ・短期:5日、25日、30日、4週、5週
 ・中期:75日、90日、100日、13週
 ・長期:150日、200日、26週

 オメガチャートと拡張キットを用いることで、これらのスクリーニングや売買検証が可能となります。

移動平均乖離率

2006.12.20
移動平均乖離率とは…
 N日の終値を合計し、Nで割った値を結んだものが、N日移動平均線です。さらに現在の株価がこの移動平均線からどの程度離れているかを示したものが移動平均乖離率です。
 さてこの乖離率が大きくなったときはどのような意味があるのでしょうか。ひとつには株価が大きく上昇したことから強い上昇トレンドにあることを意味します。しかし一方で過熱感の台頭から天井となり一転下落の下降トレンドとなる可能性が高いこと意味します。前者に順ずるのが『順張り』、後者に順ずるのが『逆張り』です。つまり同じ指標でも全く逆の投資判断となるのです。
 ちなみに移動平均のところでも述べましたが、以下のような日数が市場では良く用いられるようです。

 ・短期:5日、25日、30日、4週、5週
 ・中期:75日、90日、100日、13週
 ・長期:150日、200日、26週


【定義式】MAkairi(#1,#2)
#1:移動平均の日数(週、月)
#2:#1で設定した平均線からの乖離率(%)
    正の値⇒プラス乖離
    負の値⇒マイナス乖離

使用例)
 株価が25日移動平均線からの乖離率が10%以上の銘柄を抽出する場合は、スクリーニングで"close()<MAkairi(25,10)"と記述。

移動平均線乖離率



新高値更新・新安値更新

2006.12.20
 新高値更新では、過去N日(週、月)間の最高値を超えて取引を終えた銘柄を抽出します。
 逆に新安値更新では最低値を下回って取引を終えた銘柄を抽出します。

【定義式】koshin(#1)
#1:新高値/安値更新の日(週、月)数
    +N⇒過去N日(週、月)の新高値
    -N⇒過去N日(週、月)の新安値

使用例)
 過去40日の新高値更新銘柄抽出は"koshin(40)"と記述。

新高値更新・新安値更新



窓空け・ギャップアップ(ダウン)

2006.12.19
窓空け、ギャップアップ(ダウン)とは…
 株価との間に隙間ができる事。前日の高値より当日の安値が高い時や、前日の安値より当日の高値が安い時に出来ます。  ギャップにはコモンギャップ、ブレイクアウェイギャップ、ランアウェイギャップ、イグゾースションギャップといくつか種類がありますが、特に重要なのはボックス圏からの離脱を示すブレイクアップギャップです。シグナルがダマシでない場合(出来高を伴う)にはギャップを埋めることなく、これまでのボックス形成とは一転、強い上昇(下降)トレンドを形成することが多いです。

【定義式】mado(#1)
#1:ギャップアップ/ダウン選択
    +1⇒ギャップアップ
    -1⇒ギャップダウン

使用例)
 ギャップアップ銘柄抽出は"mado(1)"と記述。

窓空け、ギャップアップ(ダウン)



はらみ線

2006.12.16
はらみ線とは…
 前日の大陽線に完全に収まる陰線の組み合わせ。前日のローソク足が当日のローソク足をはらんでいる様からこのように称されます。上昇相場の高値警戒圏に出た場合、一転下落に転じる可能性があります。
 逆に、前日の大陰線に完全に収まる陽線もまたはらみ線と呼ばれ、特に長期下降相場の底値圏では買い転換の暗示となります。

【定義式】harami(#1)
#1:大陽線(あるいは大陰線)の上昇率(あるいは下落率)(%)
    正の値⇒大陰線の陽線はらみ(買い指標)
    負の値⇒大陽線の陰線はらみ(売り指標)

使用例)
 前日の3%以上下落の大陰線に、当日はらみの陰線を出現させた銘柄を抽出する場合は"harami(3)"と記述。

はらみ線



包み線(抱き線)

2006.12.16
包み線(抱き線)とは…
 前日の陽線を完全に包む大陰線のこと。前日のローソク足を抱いている様からこのように称されます。上昇相場の高値警戒圏に出た場合、「最後の抱き線」と呼ばれ、一転下落に転じる転換線として重要視されます。
 逆に、前日の陰線を完全に包む大陽線もまた包み線と呼ばれ、特に長期下降相場の底値圏では「抱きの一本立ち」として、買い転換の指標となります。

【定義式】tsutsumi(#1)
#1:陽線(あるいは陰線)の上昇率(あるいは下落率)(%)
    正の値⇒陰線包みの大陽線(買い指標)
    負の値⇒陽線包みの大陰線(売り指標)

使用例)
 前日の陰線引けに対して、当日4%以上の包みの大陽線を出現させた銘柄を抽出する場合は"tsutsumi(4)"と記述。

包み線(抱き線)



切り込み線

2006.12.16
切り込み線とは…
 前日に大陰線を出現させたが、当日は前日より安寄りした後、買い手の勢い強く、終値では前日の中心値以上にまで入り込む大陽線となったもの。『被せ線』の逆で、底値圏の切り込み線は買い転換とされます。


【定義式】kirikomi(#1,#2)
#1:大陰線の下落率(%)
#2:大陽線の上昇率(%)

使用例)
 前日に4%以上下落の大陰線を出現させたものの、当日は3%以上の上昇で前日の中心値を超えて引けた切り込み線を抽出する場合は"kirikomi(4,3)"と記述。

切り込み線



被せ線

2006.12.16
被せ線とは…
 前日に大陽線を出現させたが、当日は前日より高寄りした後、売り圧に負けて結局終値では前日の中心値以下にまで入り込む大陰線となったもの。高値圏の被せ線は、一転売り転換とされます。


【定義式】kabuse(#1,#2)
#1:大陽線の上昇率(%)
#2:大陰線の下落率(%)

使用例)
 前日に4%以上の大陽線を出現させたものの、当日は3%以上の下落で前日の中心値以下で引けた被せ線を抽出する場合は"kabuse(4,3)"と記述。

被せ線



移動平均線

2006.12.13
移動平均線とは…
 N日の終値を合計し、Nで割った値を結んだものが、N日移動平均線です。平均値の配列ですのでおよその大勢を見ることができ、相場のトレンドを解析するための重要な指標といって良いでしょう。短期線が長期線を上抜いてくるのが、かの有名なゴールデンクロスで、逆に下回ってくるのがデッドクロスです。ただし移動平均線は遅効性の指標ですので、売買指標の適用には注意が必要です。実際ゴールデンクロスのみでシステムを組んでもなかなかパフォーマンスは上がりません。他の指標と組み合わせ、出来る限りダマシを回避することが重要です。
 ちなみに以下のような日数が市場では良く用いられるようです。

 ・短期:6日、25日、30日、4週、5週
 ・中期:75日、90日、100日、13週
 ・長期:150日、200日、26週


【定義式】MAve(#1)
#1:基準とする移動平均の日数
使用例)
 株価が25日移動平均線以下の銘柄を抽出する場合は、スクリーニングで"close()<MAve(25)"と記述。

移動平均線



ボリンジャーバンド

2006.12.13
ボリンジャーバンドとは…
 統計学に基づき終値の移動平均とその標準偏差σ(シグマ)を示したもので、株価の下値支持線と上値抵抗線を見積もるのによく用いられます。統計学によれば移動平均±1σの範囲内にある確率は68.2%、±2σの範囲内にある確率は 95.4%、±3σの範囲内にある確率は99.7%となります。従って株価が+2σを超えたら売りサイン、-2σを下回ったら買いサインとなります。
 なおσはデフォルトの拡張キットにインジケーターとして登録されています(name="bb_sdev")ので、これを用いることもできます。但しソフト上でボリンジャーバンドを表示させていないと未定義としてエラーになるようです(> <;)


【定義式】BB(#1,#2)
#1:基準とする移動平均の日数
#2:1σなら1、-2σなら-2
使用例)
25日平均線を基準にして、-2σ以下を抽出したい時はスクリーニングで"close()<BB(25,-2)"と記述。

ボリンジャーバンド



 ところで、先ほどの確率は日々の株価が独立かつ正規分布に従うとするという前提のもとで成立する話です。実際の日々の株価は相互に干渉し合っていますので、厳密にはこの確率には従わないことになります。

下ヒゲ・上ヒゲ

2006.12.09
 寄付き後、一旦下げたもののその後順当に値を切り上げ高値で引けた場合には、長い下ヒゲのある陽線となります。高値で引ければ、これは『陽の大引け坊主』と呼ばれ、かなり先高期待が高いことを示します。
 一方、逆に寄付から値を切り上げたものの高値では売り圧に負け、さらに始値を下回るまで大きく売り込まれそのまま引けた場合、上ヒゲのある陰線が出現します。これは『陰の大引け坊主』と呼ばれ、出現した場合には反転下落注意です。
 このようにヒゲは相場の買い手と売り手の勢いや方向性を知る上で重要な指標となります。そこでヒゲの長さをパラメータ指定できるようにしました。

【定義式】hige(#1)
#1:ヒゲ長さ(%)
    正の値⇒下ヒゲ長さ(安値に対する始値あるいは終値の比)
    負の値⇒上ヒゲ長さ(始値あるいは終値に対する高値の比)

使用例) 上ヒゲが1%以上、下落率が3%以上の大陰線銘柄を抽出する場合には、スクリーニングに"hige(-1) and rosoku(-3,0)"と記述
*)"rosoku()"についてはこちらを参照

下ヒゲ・上ヒゲ



陽線・陰線・同時線・コマ

2006.12.06
 ローソク足は全てのテクニカル分析の土台となるものです。一本のローソク足でも先高期待感や、反落注意等の相場の方向を読み取ることができます。さらに複数のローソク足を組み合わせたり、他の指標と併用することで多種多様な分析を行うことも可能です。

 ローソク足は始値、終値、高値、低値の四本値で構成され、大陽線、大陰線、陽の丸坊主、陰の丸坊主、陽の大引け坊主、陰の大引け坊主、陽の寄付き坊主etc・・・たくさんの呼び名が付いた特徴的なローソク足があります。 拡張キットでは数式によりこれらを表現することで、スクリーニングや自動売買が可能となりますが、新しい条件を作成する度に数式を記述することは煩雑な作業となります。

 そこで、まずここではパラメータ指定だけで陽線陰線、さらに同時線コマを表現できるようにしました。

  
【定義式】rosoku(#1,#2)
#1:始値に対する終値の比率(%)
    正の値⇒陽線上昇率(指定した値以上を抽出)
    負の値⇒陰線下落率(指定した値以上を抽出)
    0  ⇒±"#2"%以内(指定した値以内を抽出)
#2:#1が0の場合のみ指定(上記参照)

使用例1)
 下落率5%以上の陰線を抽出する場合は、スクリーニングに"rosoku(-5,0)"と記述
使用例2)
 始値と終値が同じいわゆる『同時線』を抽出する場合は、スクリーニングに"rosoku(0,0)"と記述
使用例3)
 値幅が1%以内の小陽線・小陰線を抽出する場合は、スクリーニングに"rosoku(0,0.5)"と記述

  
陽線・陰線・同時線・コマ



ライブラリ機能を活かす

2006.12.05
 銘柄を決める際に、移動平均乖離率やRSI等の指標を用いている方も多いと思いますが、単純にひとつの指標を頼りにすることは、いわゆる「ダマシ」に引っかかる確率を高めてしまうことに繋がり投資方法としてはあまりお薦めできません。複数の指標をうまく掛け合わせて用いることが重要です。

 さてオメガチャートでスクリーニングや自動売買を行う際に、複数の指標を拡張キットで構築していると、指標が複雑であればあるほど数式がゴチャゴチャしてきて、何が何なのか後で見たときに分からなくなることが良くあります。また新たに拡張キットを作成する度に数式を一から入力することは時間の無駄です。

 オメガチャートにはある数式を予め定義できる「ライブラリ」という機能があり、その定義を呼び出すだけで数式を入力する手間が省けます。
 例題として5日移動平均より株価(終値)が高い銘柄をスクリーニングする場合を考えてみましょう。

まず予め拡張キットに

<library name="MAve">
<expression>avg(close({0}))</expression>
</library>


という記述を加えて、{0}日移動平均を定義しておきます。次にスクリーニングの記述を

<screening name="uptrend" format="F0,1">
<title>上昇トレンド銘柄抽出</title>
<description>5日移動平均より終値が高い銘柄を抽出</description>
<header>終値>5日移動平均</header>
<filter><![CDATA[close()>MAve(5)]]></filter>
<expression>volume()</expression>
</screening>


とすれば完了です。ライブラリを使わない場合は"MAve(5)"の所が"avg(close(5))"になります。例のように簡単な数式であれば便利さはあまり感じられないかもしれませんが、複雑な数式の場合にはこの手法の方が手間も少なく、また一度定義しておけば全ての拡張キットで使用可能ですので煩わしくないと思います。

以上のような背景もあって、本サイトでは拡張キットをより簡単に使えるようにできるだけライブラリの形態で紹介していこうと思います。使いたいものをコピーしてお使いください。
 
ちなみに余談ですが、上記の例で"expression"の中が出来高になっていますが特に深い意味はありません。私はある程度出来高が大きい銘柄にしか投資しないようにしており、このようにスクリーニング結果を出来高順に並べるようなことを良くします。
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